Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,36
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 25,45
MDNE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~36%
aprox., pelo delta
Histórico da série MDNEJ250 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDNE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,36
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,248
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,013
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,025
por 1% de vol
Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,36.
- Preço: comprada a R$ 0,36 contra um preço justo de R$ 0,97 — −63%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 22,5% de vol contra 45,7% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 25,45 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 24,24 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 18/09/2026R$ 0,36mín R$ 0,17 · máx R$ 0,95MDNE3 R$ 24,243.800 contr.
- 27/08/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,65MDNE3 R$ 24,61200 contr.
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