Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,00
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 26,59
MDNE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~51%
aprox., pelo delta
Histórico da série MDNEJ255 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDNE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,51
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,152
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,025
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,026
por 1% de vol
Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,00.
- Preço: comprada a R$ 1,00 contra um preço justo de R$ 1,18 — −15%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,7% de vol contra 46,5% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 26,59 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 25,25 — precisa subir ~5% em 25 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 21/09/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,21MDNE3 R$ 25,25300 contr.
- 26/08/2026R$ 1,37mín R$ 1,37 · máx R$ 1,48MDNE3 R$ 24,60200 contr.
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