MDNEJ258

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasMDNE3 R$ 25,25

Prêmio

R$ 1,05

+47,89% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 1,05

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,05

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,89

MDNE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~48%

aprox., pelo delta

Histórico da série MDNEJ258 a partir de 28/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,07prêmio −2% vs. justomercado R$ 1,05 · usa a vol. histórica de MDNE3

Vol. implícita 45,8%Vol. histórica (MDNE3, 63 pregões) 46,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDNE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,48

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,132

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,05.

Preço: comprada a R$ 1,05 contra um preço justo de R$ 1,07 — −2%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 45,8% de vol contra 46,5% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 26,89 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 25,25 — precisa subir ~6% em 25 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (10)

21/09/2026R$ 1,05
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,10MDNE3 R$ 25,25800 contr.
17/09/2026R$ 0,71
mín R$ 0,71 · máx R$ 0,75MDNE3 R$ 23,60300 contr.
16/09/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10MDNE3 R$ 24,88100 contr.
15/09/2026R$ 1,24
mín R$ 0,19 · máx R$ 1,34MDNE3 R$ 25,35500 contr.
14/09/2026R$ 1,01
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,10MDNE3 R$ 24,711.000 contr.
10/09/2026R$ 1,42
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,54MDNE3 R$ 26,18400 contr.
02/09/2026R$ 1,71
mín R$ 1,71 · máx R$ 1,72MDNE3 R$ 25,923.600 contr.
28/08/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55MDNE3 R$ 24,253.600 contr.
24/08/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75MDNE3 R$ 23,57100 contr.
28/07/2026R$ 2,33
mín R$ 2,33 · máx R$ 2,48MDNE3 R$ 24,70200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	MDNE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,05	R$ 1,10	R$ 1,05	R$ 25,25	—	R$ 1,05	2	800
17/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 23,60	—	—	3	300
16/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 24,88	—	—	1	100
15/09/2026	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 1,34	R$ 1,24	R$ 25,35	R$ 1,05	—	5	500
14/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,01	R$ 1,10	R$ 1,01	R$ 24,71	—	R$ 1,20	6	1.000
10/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,37	R$ 1,54	R$ 1,42	R$ 26,18	—	—	4	400
02/09/2026	R$ 1,72	R$ 1,71	R$ 1,72	R$ 1,71	R$ 25,92	—	—	7	3.600
28/08/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 24,25	—	—	5	3.600
24/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 23,57	—	—	1	100
28/07/2026	R$ 2,48	R$ 2,33	R$ 2,48	R$ 2,33	R$ 24,70	—	—	2	200

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