Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,80
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 27,39
MDNE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~39%
aprox., pelo delta
Histórico da série MDNEJ265 a partir de 16/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de MDNE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,39
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,123
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,027
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,025
por 1% de vol
Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,80.
- Preço: comprada a R$ 0,80 contra um preço justo de R$ 0,78 — +2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 47,3% de vol contra 46,5% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,80 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 27,39 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 25,25 — precisa subir ~8% em 25 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 21/09/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80MDNE3 R$ 25,25100 contr.
- 11/09/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MDNE3 R$ 25,204.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,51mín R$ 1,51 · máx R$ 1,53MDNE3 R$ 26,301.000 contr.
- 02/09/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55MDNE3 R$ 25,922.000 contr.
- 26/08/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66MDNE3 R$ 24,601.000 contr.
- 18/09/2025R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MDNE3 R$ 27,44400 contr.
- 16/09/2025R$ 1,00mín R$ 0,50 · máx R$ 1,00MDNE3 R$ 27,271.500 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.