Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,30
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 28,89
MDNE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~19%
aprox., pelo delta
Histórico da série MDNEJ285 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MDNE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MDNE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MDNE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,19
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,088
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,018
por 1% de vol
Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de MDNE3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,30.
- Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,30 — −0%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 46,4% de vol contra 46,5% que MDNE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MDNE3 acima de R$ 28,89 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MDNE3 está a R$ 25,25 — precisa subir ~14% em 25 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 21/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MDNE3 R$ 25,25200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10MDNE3 R$ 24,88100 contr.
- 14/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40MDNE3 R$ 24,71300 contr.
- 11/09/2026R$ 0,51mín R$ 0,50 · máx R$ 0,51MDNE3 R$ 25,2016.200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68MDNE3 R$ 26,30100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68MDNE3 R$ 25,81500 contr.
- 01/09/2026R$ 0,59mín R$ 0,58 · máx R$ 0,59MDNE3 R$ 25,12700 contr.
- 31/08/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54MDNE3 R$ 24,451.100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44MDNE3 R$ 24,541.000 contr.
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