Valor intrínseco
R$ 0,04
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 2,06
MLAS3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~64%
aprox., pelo delta
Histórico da série MLASJ195 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MLAS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MLAS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MLAS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,64
por R$ 1 do ativo
Gamma
1,905
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,64: a opção anda ~R$ 0,64 pra cada R$ 1 de MLAS3 e tem ~64% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,11.
- Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,15 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,8% de vol contra 59,4% que MLAS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MLAS3 acima de R$ 2,06 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MLAS3 está a R$ 1,99 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~64% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 21/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15MLAS3 R$ 1,99200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08MLAS3 R$ 1,8212.000 contr.
- 01/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15MLAS3 R$ 1,8957.400 contr.
- 28/08/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12MLAS3 R$ 1,901.500 contr.
- 27/08/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10MLAS3 R$ 1,831.000 contr.
- 26/08/2026R$ 0,13mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13MLAS3 R$ 1,882.000 contr.
- 25/08/2026R$ 0,11mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11MLAS3 R$ 1,8578.000 contr.
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