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MTREI42

☆CALLfora do dinheiro
StrikeR$ 3,83Vence 17/09/2027 · 364 diasMTRE3 R$ 3,26
Prêmio
R$ 0,30
+30,43% vs. pregão anterior
compra R$ 0,20 · venda R$ 0,30
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,13

MTRE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~51%

aprox., pelo delta

Histórico da série MTREI42 a partir de 11/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de MTRE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do MTRE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 364 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,41prêmio −26% vs. justo (barato)mercado R$ 0,30 · usa a vol. histórica de MTRE3
Vol. implícita 25,8%Vol. histórica (MTRE3, 63 pregões) 33,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MTRE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,51

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,475

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,001

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de MTRE3 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,41 — −26%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,8% de vol contra 33,9% que MTRE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,001/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MTRE3 acima de R$ 4,13 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje MTRE3 está a R$ 3,26 — precisa subir ~27% em 364 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30MTRE3 R$ 3,261.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,30MTRE3 R$ 3,342.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25MTRE3 R$ 3,13100 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MTRE3 R$ 2,861.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MTRE3 R$ 2,901.000 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MTRE3 R$ 2,90200 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14MTRE3 R$ 2,91400 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16MTRE3 R$ 2,88100 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MTRE3 R$ 2,921.000 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35MTRE3 R$ 2,9862.900 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,46MTRE3 R$ 2,951.600 contr.
  • 09/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,52MTRE3 R$ 3,20900 contr.
  • 23/06/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50MTRE3 R$ 3,31400 contr.
  • 11/05/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,70MTRE3 R$ 3,49600 contr.
  • 27/03/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,81MTRE3 R$ 3,67500 contr.
  • 24/03/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81MTRE3 R$ 3,73100 contr.
  • 20/03/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80MTRE3 R$ 3,641.100 contr.
  • 11/03/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MTRE3 R$ 3,88900 contr.
  • 09/03/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MTRE3 R$ 3,82100 contr.
  • 05/03/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MTRE3 R$ 3,80100 contr.
  • 03/03/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MTRE3 R$ 3,875.100 contr.
  • 25/02/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00MTRE3 R$ 4,16800 contr.
  • 12/02/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,50MTRE3 R$ 3,961.600 contr.
  • 10/02/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75MTRE3 R$ 3,99400 contr.
  • 06/02/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90MTRE3 R$ 3,92100 contr.
  • 22/12/2025R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74MTRE3 R$ 3,60200 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71MTRE3 R$ 3,61200 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71MTRE3 R$ 3,63200 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81MTRE3 R$ 3,8760.000 contr.

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