Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,15
0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,05 e venda — no fechamento
MTRE3 fechou a R$ 3,01 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,98% acima do preço.
Histórico desde 23/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,15
- Breakeven
- R$ 3,34
- Chance de terminar dentro
- ~44%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
MTRE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e MTRE3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = MTRE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
44 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de MTRE3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,23
mercado −36% (barato)
Volatilidade implícita
48,8%
histórica de MTRE3: 68,8%
Delta
0,44
anda ~R$ 0,44 por R$ 1 de MTRE3
Theta por dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de MTRE3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,772 (quanto o delta muda por R$ 1 de MTRE3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,44 ≈ 44% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de MTRE3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,15.
- Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,23 — −36%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 48,8% de vol contra 68,8% que MTRE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com MTRE3 acima de R$ 3,34 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje MTRE3 está a R$ 3,01 — precisa subir ~11% em 44 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
14 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15MTRE3 R$ 3,012.100 contr.
- 03/11/2026R$ 0,15mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15MTRE3 R$ 2,962.000 contr.
- 30/10/2026R$ 0,16mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16MTRE3 R$ 2,888.000 contr.
- 20/10/2026R$ 0,83mín R$ 0,80 · máx R$ 0,91MTRE3 R$ 3,922.100 contr.
- 16/10/2026R$ 0,75mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75MTRE3 R$ 3,811.000 contr.
- 13/10/2026R$ 0,87mín R$ 0,56 · máx R$ 0,87MTRE3 R$ 3,932.200 contr.
- 06/10/2026R$ 0,87mín R$ 0,82 · máx R$ 0,87MTRE3 R$ 3,774.000 contr.
- 30/09/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33MTRE3 R$ 3,443.900 contr.
- 26/08/2026R$ 0,24mín R$ 0,15 · máx R$ 0,24MTRE3 R$ 3,241.200 contr.
- 12/08/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20MTRE3 R$ 2,88100 contr.
- 03/08/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10MTRE3 R$ 2,921.000 contr.
- 28/07/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10MTRE3 R$ 2,92600 contr.
- 27/07/2026R$ 0,30mín R$ 0,20 · máx R$ 0,30MTRE3 R$ 2,972.000 contr.
- 23/07/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07MTRE3 R$ 2,988.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.