Prêmio · fechamento de 01/07/2025
R$ 1,99
-4,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 1,55 e venda R$ 2,16 no fechamento
NTCO3 fechou a R$ 10,80 — a opção está fora do dinheiro, strike 38,89% acima do preço.
Histórico desde 26/06/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,99
- Breakeven
- R$ 16,99
- Chance de terminar dentro
- ~56%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
NTCO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e NTCO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = NTCO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
717 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de NTCO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 2,42
mercado −18% (barato)
Volatilidade implícita
37,4%
histórica de NTCO3: 44,6%
Delta
0,56
anda ~R$ 0,56 por R$ 1 de NTCO3
Theta por dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de NTCO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,070 (quanto o delta muda por R$ 1 de NTCO3) · vega R$ 0,060 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,56 ≈ 56% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de NTCO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,99.
- Preço: comprada a R$ 1,99 contra um preço justo de R$ 2,42 — −18%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,4% de vol contra 44,6% que NTCO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,99 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com NTCO3 acima de R$ 16,99 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje NTCO3 está a R$ 10,80 — precisa subir ~57% em 717 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 01/07/2025R$ 1,99mín R$ 1,99 · máx R$ 2,12NTCO3 R$ 10,80900 contr.
- 30/06/2025R$ 2,08mín R$ 2,00 · máx R$ 2,08NTCO3 R$ 11,05300 contr.
- 27/06/2025R$ 2,00mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00NTCO3 R$ 10,871.700 contr.
- 26/06/2025R$ 2,02mín R$ 2,00 · máx R$ 2,02NTCO3 R$ 10,99200 contr.
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