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ORVRE900

☆CALLfora do dinheiro
StrikeR$ 22,50Vence 21/05/2027 · 247 diasORVR3 R$ 16,91
Prêmio
R$ 0,60
+33,33% vs. pregão anterior
fechamento de 16/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,60

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,10

ORVR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série ORVRE900 a partir de 11/02/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ORVR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ORVR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 16/09/2026 · 247 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 12,41prêmio −95% vs. justo (barato)mercado R$ 0,60 · usa a vol. histórica de ORVR3
Vol. implícita 30,7%Vol. histórica (ORVR3, 63 pregões) 284,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ORVR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,076

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,045

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de ORVR3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,60.

  • Preço: comprada a R$ 0,60 contra um preço justo de R$ 12,41 — −95%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,7% de vol contra 284,2% que ORVR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,60 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ORVR3 acima de R$ 23,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ORVR3 está a R$ 16,91 — precisa subir ~37% em 247 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 16/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ORVR3 R$ 16,916.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ORVR3 R$ 16,4248.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ORVR3 R$ 16,4312.800 contr.
  • 31/07/2026R$ 2,97
    mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97ORVR3 R$ 70,50900 contr.
  • 29/07/2026R$ 3,78
    mín R$ 3,78 · máx R$ 3,78ORVR3 R$ 68,50400 contr.
  • 21/07/2026R$ 4,26
    mín R$ 4,26 · máx R$ 4,26ORVR3 R$ 70,612.000 contr.
  • 30/06/2026R$ 6,63
    mín R$ 6,63 · máx R$ 6,63ORVR3 R$ 79,113.400 contr.
  • 02/06/2026R$ 8,46
    mín R$ 8,46 · máx R$ 8,46ORVR3 R$ 77,981.400 contr.
  • 18/05/2026R$ 5,53
    mín R$ 5,53 · máx R$ 5,53ORVR3 R$ 78,17600 contr.
  • 27/04/2026R$ 6,47
    mín R$ 6,47 · máx R$ 6,74ORVR3 R$ 79,1410.100 contr.
  • 11/02/2026R$ 4,98
    mín R$ 4,98 · máx R$ 4,98ORVR3 R$ 73,4026.500 contr.

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