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ORVRH900

☆Call de ORVR3Mensal
StrikeR$ 22,50vence 20/08/2027 (em 294 dias)

Prêmio · fechamento de 30/10/2026

R$ 0,86

+1,18%sobre o pregão anterior com negócio

ORVR3 fechou a R$ 15,96 — a opção está fora do dinheiro, strike 40,98% acima do preço.

Histórico desde 11/02/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,86

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 23,36

ORVR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~30%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ORVR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ORVR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

294 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ORVR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 12,53

mercado −93% (barato)

Volatilidade implícita

37,3%

histórica de ORVR3: 290,8%

Delta

0,30

anda ~R$ 0,30 por R$ 1 de ORVR3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 37,3%histórica (o que ORVR3 andou) 290,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ORVR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,065 (quanto o delta muda por R$ 1 de ORVR3) · vega R$ 0,050 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,30 ≈ 30% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ORVR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,86.

  • Preço: comprada a R$ 0,86 contra um preço justo de R$ 12,53 — −93%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,3% de vol contra 290,8% que ORVR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,86 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ORVR3 acima de R$ 23,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ORVR3 está a R$ 15,96 — precisa subir ~46% em 294 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 30/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86ORVR3 R$ 15,963.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,85ORVR3 R$ 15,881.900 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,95ORVR3 R$ 15,87106.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ORVR3 R$ 15,9712.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,25
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25ORVR3 R$ 20,848.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09ORVR3 R$ 17,3615.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86ORVR3 R$ 16,652.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ORVR3 R$ 16,916.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78ORVR3 R$ 16,4248.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ORVR3 R$ 16,4312.800 contr.
  • 31/07/2026R$ 4,54
    mín R$ 4,54 · máx R$ 4,54ORVR3 R$ 70,50900 contr.
  • 29/07/2026R$ 5,52
    mín R$ 5,52 · máx R$ 5,52ORVR3 R$ 68,50400 contr.
  • 24/07/2026R$ 6,08
    mín R$ 6,08 · máx R$ 6,08ORVR3 R$ 70,12200 contr.
  • 21/07/2026R$ 5,97
    mín R$ 5,97 · máx R$ 5,97ORVR3 R$ 70,612.000 contr.
  • 30/06/2026R$ 8,48
    mín R$ 8,48 · máx R$ 8,48ORVR3 R$ 79,113.400 contr.
  • 02/06/2026R$ 10,30
    mín R$ 10,30 · máx R$ 10,30ORVR3 R$ 77,981.400 contr.
  • 18/05/2026R$ 6,94
    mín R$ 6,94 · máx R$ 6,94ORVR3 R$ 78,17600 contr.
  • 27/04/2026R$ 7,68
    mín R$ 7,68 · máx R$ 7,68ORVR3 R$ 79,1410.100 contr.
  • 11/02/2026R$ 6,46
    mín R$ 6,46 · máx R$ 6,46ORVR3 R$ 73,4026.500 contr.

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