Prêmio · fechamento de 23/10/2026
R$ 0,50
compra R$ 0,54 e venda R$ 1,60 no fechamento
PASS3 fechou a R$ 27,28 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,30% acima do preço.
Histórico desde 23/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,50
- Breakeven
- R$ 29,50
- Chance de terminar dentro
- ~31%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
PASS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e PASS3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PASS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
27 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PASS3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,56
mercado −11% (barato)
Volatilidade implícita
35,1%
histórica de PASS3: 37,4%
Delta
0,31
anda ~R$ 0,31 por R$ 1 de PASS3
Theta por dia
R$ -0,020
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PASS3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,136 (quanto o delta muda por R$ 1 de PASS3) · vega R$ 0,026 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,31 ≈ 31% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PASS3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,50.
- Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,56 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 35,1% de vol contra 37,4% que PASS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PASS3 acima de R$ 29,50 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PASS3 está a R$ 27,28 — precisa subir ~8% em 27 dias só pra empatar. ~31% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 23/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50PASS3 R$ 27,28200 contr.
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