Valor intrínseco
R$ 0,41
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 8,59
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 62,00
PETR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~75%
aprox., pelo delta
Histórico da série PETRH530 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PETR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PETR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 336 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PETR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,75
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,024
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,164
por 1% de vol
Delta 0,75: a opção anda ~R$ 0,75 pra cada R$ 1 de PETR3 e tem ~75% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 9,00.
- Preço: comprada a R$ 9,00 contra um preço justo de R$ 10,10 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,9% de vol contra 32,4% que PETR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 9,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PETR3 acima de R$ 62,00 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PETR3 está a R$ 53,41 — precisa subir ~16% em 336 dias só pra empatar. ~75% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 9,00mín R$ 9,00 · máx R$ 9,00PETR3 R$ 53,41100 contr.
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