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PETRI448W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 4 diasPETR4 R$ 48,00
Prêmio
R$ 4,67
-2,71% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 4,33

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,34

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 48,34

PETR4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~87%

aprox., pelo delta

Histórico da série PETRI448W4 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PETR4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PETR4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,40prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 4,67 · usa a vol. histórica de PETR4
Vol. implícita 83,4%Vol. histórica (PETR4, 63 pregões) 29,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PETR4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,87

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,049

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,123

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,87: a opção anda ~R$ 0,87 pra cada R$ 1 de PETR4 e tem ~87% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 4,67.

  • Preço: comprada a R$ 4,67 contra um preço justo de R$ 4,40 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 83,4% de vol contra 29,3% que PETR4 realizou. Vol cara contra você — PETR4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,67 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,123/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PETR4 acima de R$ 48,34 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PETR4 está a R$ 48,00 — precisa subir ~1% em 4 dias só pra empatar. ~87% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 4,67
    mín R$ 4,67 · máx R$ 4,67PETR4 R$ 48,00200 contr.
  • 17/09/2026R$ 4,80
    mín R$ 4,80 · máx R$ 4,80PETR4 R$ 48,6120.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 5,78
    mín R$ 5,78 · máx R$ 5,78PETR4 R$ 48,92500 contr.
  • 11/09/2026R$ 5,22
    mín R$ 5,22 · máx R$ 5,22PETR4 R$ 49,0020.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 4,95
    mín R$ 4,95 · máx R$ 4,95PETR4 R$ 48,09200 contr.
  • 03/09/2026R$ 5,26
    mín R$ 5,26 · máx R$ 5,26PETR4 R$ 47,561.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 4,98
    mín R$ 4,98 · máx R$ 4,98PETR4 R$ 48,20300 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,97
    mín R$ 3,56 · máx R$ 3,97PETR4 R$ 46,875.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,27
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,68PETR4 R$ 45,021.600 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 2,43PETR4 R$ 43,555.500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63PETR4 R$ 42,471.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,63PETR4 R$ 41,6611.200 contr.

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