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PNVLJ125

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasPNVL3 R$ 13,07
Prêmio
R$ 0,82
-21,90% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,50
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,53

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,29

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,36

PNVL3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~75%

aprox., pelo delta

Histórico da série PNVLJ125 a partir de 08/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PNVL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PNVL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,86prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 0,82 · usa a vol. histórica de PNVL3
Vol. implícita 28,9%Vol. histórica (PNVL3, 63 pregões) 32,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PNVL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,75

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,301

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,75: a opção anda ~R$ 0,75 pra cada R$ 1 de PNVL3 e tem ~75% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,82.

  • Preço: comprada a R$ 0,82 contra um preço justo de R$ 0,86 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,9% de vol contra 32,2% que PNVL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,82 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PNVL3 acima de R$ 13,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PNVL3 está a R$ 13,07 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~75% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,82PNVL3 R$ 13,071.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05PNVL3 R$ 13,101.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11PNVL3 R$ 13,14600 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04PNVL3 R$ 13,161.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26PNVL3 R$ 11,09100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28PNVL3 R$ 11,09200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36PNVL3 R$ 11,25200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45PNVL3 R$ 11,4340.900 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,75PNVL3 R$ 12,14200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,71PNVL3 R$ 11,938.800 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40PNVL3 R$ 11,16200 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,33PNVL3 R$ 10,51200 contr.

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