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PNVLK112

☆Call de PNVL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,86

+207,14%sobre o pregão anterior com negócio

PNVL3 fechou a R$ 11,37 — a opção está dentro do dinheiro, strike 4,22% abaixo do preço.

Histórico desde 29/11/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,48

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,38

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,75

PNVL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~67%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PNVL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PNVL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PNVL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,03

mercado −16% (barato)

Volatilidade implícita

66,2%

histórica de PNVL3: 87,7%

Delta

0,67

anda ~R$ 0,67 por R$ 1 de PNVL3

Theta por dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 66,2%histórica (o que PNVL3 andou) 87,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PNVL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,254 (quanto o delta muda por R$ 1 de PNVL3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,67 ≈ 67% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PNVL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,86.

  • Preço: comprada a R$ 0,86 contra um preço justo de R$ 1,03 — −16%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,2% de vol contra 87,7% que PNVL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,86 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PNVL3 acima de R$ 11,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PNVL3 está a R$ 11,37 — precisa subir ~3% em 13 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86PNVL3 R$ 11,371.700 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30PNVL3 R$ 10,4821.700 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,70PNVL3 R$ 10,78185.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,70PNVL3 R$ 10,7230.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,93PNVL3 R$ 15,04200 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,77
    mín R$ 3,77 · máx R$ 3,82PNVL3 R$ 14,61200 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,38
    mín R$ 2,38 · máx R$ 2,46PNVL3 R$ 13,16200 contr.
  • 18/08/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,22PNVL3 R$ 11,15200 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,66PNVL3 R$ 11,51200 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,39PNVL3 R$ 11,24400 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,00PNVL3 R$ 10,51200 contr.
  • 01/07/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,21PNVL3 R$ 10,83400 contr.
  • 29/06/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,40PNVL3 R$ 11,19200 contr.
  • 17/06/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,55PNVL3 R$ 11,05700 contr.
  • 16/06/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,27PNVL3 R$ 10,95200 contr.
  • 05/06/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,18PNVL3 R$ 10,59200 contr.
  • 01/06/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,63PNVL3 R$ 11,40200 contr.
  • 27/05/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,68PNVL3 R$ 11,72200 contr.
  • 26/05/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 1,85PNVL3 R$ 11,55200 contr.
  • 21/05/2026R$ 2,04
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,04PNVL3 R$ 12,07200 contr.
  • 19/05/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,95 · máx R$ 1,96PNVL3 R$ 11,91200 contr.
  • 18/05/2026R$ 2,07
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,21PNVL3 R$ 12,0515.700 contr.
  • 17/03/2026R$ 4,50
    mín R$ 4,50 · máx R$ 4,50PNVL3 R$ 14,50100 contr.
  • 06/03/2026R$ 4,64
    mín R$ 4,64 · máx R$ 4,78PNVL3 R$ 14,96200 contr.
  • 05/03/2026R$ 4,90
    mín R$ 4,90 · máx R$ 4,90PNVL3 R$ 15,14100 contr.
  • 11/02/2026R$ 5,08
    mín R$ 5,08 · máx R$ 5,08PNVL3 R$ 15,25215.500 contr.
  • 06/02/2026R$ 4,08
    mín R$ 4,08 · máx R$ 4,23PNVL3 R$ 14,53200 contr.
  • 23/01/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,82PNVL3 R$ 12,86400 contr.
  • 22/01/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,67 · máx R$ 2,90PNVL3 R$ 12,60600 contr.
  • 22/12/2025R$ 1,82
    mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82PNVL3 R$ 11,27100 contr.
  • 29/11/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48PNVL3 R$ 10,20100 contr.

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