Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 0,12
+71,43%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,20 no fechamento
POSI3 fechou a R$ 3,11 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,93% acima do preço.
Histórico desde 11/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,12
- Breakeven
- R$ 3,57
- Chance de terminar dentro
- ~34%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
POSI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e POSI3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = POSI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de POSI3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,10
mercado +19% (caro)
Volatilidade implícita
97,4%
histórica de POSI3: 88,8%
Delta
0,34
anda ~R$ 0,34 por R$ 1 de POSI3
Theta por dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de POSI3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,615 (quanto o delta muda por R$ 1 de POSI3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,34 ≈ 34% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de POSI3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,12.
- Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,10 — +19%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 97,4% de vol contra 88,8% que POSI3 realizou. Vol cara contra você — POSI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com POSI3 acima de R$ 3,57 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje POSI3 está a R$ 3,11 — precisa subir ~15% em 14 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 0,12mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12POSI3 R$ 3,11200 contr.
- 04/11/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07POSI3 R$ 3,172.000 contr.
- 03/11/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05POSI3 R$ 3,001.000 contr.
- 29/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38POSI3 R$ 3,543.000 contr.
- 24/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28POSI3 R$ 3,423.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,32mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32POSI3 R$ 3,47400 contr.
- 11/09/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34POSI3 R$ 3,49200 contr.
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