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POSIK405

☆Call de POSI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

POSI3 fechou a R$ 3,17 — a opção está fora do dinheiro, strike 27,76% acima do preço.

Histórico desde 04/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 4,07

POSI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e POSI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = POSI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de POSI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,03

mercado −27% (barato)

Volatilidade implícita

82,1%

histórica de POSI3: 88,8%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de POSI3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 82,1%histórica (o que POSI3 andou) 88,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de POSI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,302 (quanto o delta muda por R$ 1 de POSI3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de POSI3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,03 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 82,1% de vol contra 88,8% que POSI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com POSI3 acima de R$ 4,07 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje POSI3 está a R$ 3,17 — precisa subir ~28% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02POSI3 R$ 3,17300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02POSI3 R$ 2,9123.700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03POSI3 R$ 3,1123.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06POSI3 R$ 3,321.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15POSI3 R$ 3,5145.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15POSI3 R$ 3,59103.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,18POSI3 R$ 5,0911.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,77POSI3 R$ 4,622.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,53POSI3 R$ 4,40100.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35POSI3 R$ 4,0710.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27POSI3 R$ 4,053.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28POSI3 R$ 3,9020.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12POSI3 R$ 3,75300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11POSI3 R$ 3,67200 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14POSI3 R$ 3,714.700 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14POSI3 R$ 3,5513.100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07POSI3 R$ 3,42100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10POSI3 R$ 3,43200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14POSI3 R$ 3,512.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11POSI3 R$ 3,436.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11POSI3 R$ 3,4211.000 contr.

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