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POSIK425

☆Call de POSI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negócio

POSI3 fechou a R$ 3,17 — a opção está fora do dinheiro, strike 34,07% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 4,26

POSI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e POSI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = POSI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de POSI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado −35% (barato)

Volatilidade implícita

81,5%

histórica de POSI3: 88,8%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de POSI3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 81,5%histórica (o que POSI3 andou) 88,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de POSI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,193 (quanto o delta muda por R$ 1 de POSI3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de POSI3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 81,5% de vol contra 88,8% que POSI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com POSI3 acima de R$ 4,26 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje POSI3 está a R$ 3,17 — precisa subir ~34% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01POSI3 R$ 3,173.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02POSI3 R$ 3,11500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05POSI3 R$ 3,32500 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10POSI3 R$ 3,5920.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89POSI3 R$ 5,08900 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81POSI3 R$ 4,80200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98POSI3 R$ 4,874.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68POSI3 R$ 4,62500 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70POSI3 R$ 4,641.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,96POSI3 R$ 5,045.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,37POSI3 R$ 4,4021.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22POSI3 R$ 4,07600 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18POSI3 R$ 4,052.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17POSI3 R$ 3,90200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12POSI3 R$ 3,75400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07POSI3 R$ 3,7117.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05POSI3 R$ 3,473.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06POSI3 R$ 3,43200 contr.

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