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POSIK475

☆Call de POSI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

POSI3 fechou a R$ 3,17 — a opção está fora do dinheiro, strike 49,84% acima do preço.

Histórico desde 02/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 4,76

POSI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e POSI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = POSI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de POSI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +209% (caro)

Volatilidade implícita

105,5%

histórica de POSI3: 88,8%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de POSI3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 105,5%histórica (o que POSI3 andou) 88,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de POSI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,126 (quanto o delta muda por R$ 1 de POSI3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de POSI3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 105,5% de vol contra 88,8% que POSI3 realizou. Vol cara contra você — POSI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com POSI3 acima de R$ 4,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje POSI3 está a R$ 3,17 — precisa subir ~50% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

16 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01POSI3 R$ 3,17100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01POSI3 R$ 3,00200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01POSI3 R$ 2,91100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01POSI3 R$ 3,112.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,76POSI3 R$ 5,089.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44POSI3 R$ 4,801.800 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60POSI3 R$ 4,92100 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55POSI3 R$ 4,87400 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,48POSI3 R$ 4,645.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,47POSI3 R$ 4,74900 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,48POSI3 R$ 4,762.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41POSI3 R$ 5,04500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15POSI3 R$ 4,409.900 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06POSI3 R$ 4,051.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06POSI3 R$ 3,903.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04POSI3 R$ 3,75500 contr.

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