Valor intrínseco
R$ 2,05
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,46
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 61,51
PRIO3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~78%
aprox., pelo delta
Histórico da série PRIOI590W4 a partir de 31/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PRIO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PRIO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PRIO3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,78
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,102
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,124
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de PRIO3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,51.
- Preço: comprada a R$ 2,51 contra um preço justo de R$ 2,37 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 45,3% de vol contra 37,2% que PRIO3 realizou. Vol cara contra você — PRIO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,51 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,124/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PRIO3 acima de R$ 61,51 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PRIO3 está a R$ 61,05 — precisa subir ~1% em 4 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (7)
- 21/09/2026R$ 2,51mín R$ 2,51 · máx R$ 2,51PRIO3 R$ 61,055.000 contr.
- 14/09/2026R$ 5,47mín R$ 5,38 · máx R$ 5,51PRIO3 R$ 63,915.200 contr.
- 09/09/2026R$ 4,67mín R$ 4,67 · máx R$ 4,93PRIO3 R$ 62,52200 contr.
- 08/09/2026R$ 4,55mín R$ 4,24 · máx R$ 4,55PRIO3 R$ 62,00200 contr.
- 03/09/2026R$ 5,71mín R$ 5,71 · máx R$ 5,71PRIO3 R$ 61,50100 contr.
- 01/09/2026R$ 5,45mín R$ 5,45 · máx R$ 5,45PRIO3 R$ 63,99100 contr.
- 31/08/2026R$ 4,38mín R$ 4,38 · máx R$ 4,38PRIO3 R$ 62,68100 contr.
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