Valor intrínseco
R$ 1,24
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,80
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 64,04
PRIO3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~69%
aprox., pelo delta
Histórico da série PRIOI620W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PRIO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PRIO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PRIO3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,69
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,115
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,093
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,031
por 1% de vol
Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de PRIO3 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,04.
- Preço: comprada a R$ 2,04 contra um preço justo de R$ 2,08 — −2%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 35,1% de vol contra 36,5% que PRIO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,093/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PRIO3 acima de R$ 64,04 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PRIO3 está a R$ 63,24 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (9)
- 18/09/2026R$ 2,04mín R$ 2,04 · máx R$ 2,04PRIO3 R$ 63,241.000 contr.
- 17/09/2026R$ 2,03mín R$ 1,42 · máx R$ 2,05PRIO3 R$ 63,292.700 contr.
- 16/09/2026R$ 2,35mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35PRIO3 R$ 62,58100 contr.
- 15/09/2026R$ 3,52mín R$ 3,52 · máx R$ 3,52PRIO3 R$ 65,68100 contr.
- 14/09/2026R$ 3,59mín R$ 3,59 · máx R$ 3,59PRIO3 R$ 63,91100 contr.
- 10/09/2026R$ 3,36mín R$ 3,36 · máx R$ 3,36PRIO3 R$ 64,19100 contr.
- 09/09/2026R$ 2,13mín R$ 2,13 · máx R$ 2,13PRIO3 R$ 62,52100 contr.
- 08/09/2026R$ 2,43mín R$ 2,16 · máx R$ 2,80PRIO3 R$ 62,001.300 contr.
- 02/09/2026R$ 3,66mín R$ 3,66 · máx R$ 3,66PRIO3 R$ 64,414.000 contr.
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