Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 1,53
-83,26%sobre o pregão anterior com negócio
PRIO3 fechou a R$ 61,54 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,88% abaixo do preço.
Histórico desde 28/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,54
- Valor no tempo
- R$ 0,99
- Breakeven
- R$ 62,53
- Chance de terminar dentro
- ~58%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
PRIO3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e PRIO3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PRIO3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
1 dia pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PRIO3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,85
mercado +80% (caro)
Volatilidade implícita
96,0%
histórica de PRIO3: 40,6%
Delta
0,58
anda ~R$ 0,58 por R$ 1 de PRIO3
Theta por dia
R$ -0,617
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PRIO3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,126 (quanto o delta muda por R$ 1 de PRIO3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,58 ≈ 58% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PRIO3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,53.
- Preço: comprada a R$ 1,53 contra um preço justo de R$ 0,85 — +80%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 96,0% de vol contra 40,6% que PRIO3 realizou. Vol cara contra você — PRIO3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,53 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,617/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PRIO3 acima de R$ 62,53 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje PRIO3 está a R$ 61,54 — precisa subir ~2% em 1 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 1,53mín R$ 1,53 · máx R$ 1,67PRIO3 R$ 61,54300 contr.
- 27/10/2026R$ 9,14mín R$ 9,14 · máx R$ 9,17PRIO3 R$ 70,43200 contr.
- 28/09/2026R$ 3,09mín R$ 3,09 · máx R$ 3,23PRIO3 R$ 61,63200 contr.
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