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PSSAJ544

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasPSSA3 R$ 49,11
Prêmio
R$ 0,19
-44,12% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 54,64

PSSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~11%

aprox., pelo delta

Histórico da série PSSAJ544 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PSSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PSSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,15prêmio +28% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de PSSA3
Vol. implícita 26,7%Vol. histórica (PSSA3, 63 pregões) 25,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,11

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,052

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de PSSA3 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

  • Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,15 — +28%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,7% de vol contra 25,0% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 54,64 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 49,11 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

  • 18/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19PSSA3 R$ 49,111.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34PSSA3 R$ 49,42100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,42PSSA3 R$ 49,871.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51PSSA3 R$ 50,45100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,46PSSA3 R$ 50,041.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,67PSSA3 R$ 50,67900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,76PSSA3 R$ 51,30800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,60PSSA3 R$ 50,802.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82PSSA3 R$ 51,15600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,95PSSA3 R$ 51,661.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,30PSSA3 R$ 51,241.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,84PSSA3 R$ 50,99500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49PSSA3 R$ 49,42500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,44PSSA3 R$ 49,081.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38PSSA3 R$ 48,341.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,31PSSA3 R$ 48,241.100 contr.
  • 06/08/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21PSSA3 R$ 52,65100 contr.
  • 04/08/2026R$ 3,09
    mín R$ 3,09 · máx R$ 3,15PSSA3 R$ 54,25200 contr.

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