PSSAK455

☆Call de PSSA3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 1,10

-14,06%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 2,28 no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,40% acima do preço.

Histórico desde 09/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 1,10
Breakeven: R$ 46,62
Chance de terminar dentro: ~47%

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,89

mercado +24% (caro)

Volatilidade implícita

35,1%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,47

anda ~R$ 0,47 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,050

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 35,1%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,125 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,036 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,47 ≈ 47% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,10.

Preço: comprada a R$ 1,10 contra um preço justo de R$ 0,89 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 35,1% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,050/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 46,62 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~4% em 15 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,30PSSA3 R$ 44,8911.100 contr.
30/10/2026R$ 1,28
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,33PSSA3 R$ 44,752.100 contr.
28/10/2026R$ 2,99
mín R$ 2,99 · máx R$ 2,99PSSA3 R$ 46,708.800 contr.
26/10/2026R$ 3,26
mín R$ 3,26 · máx R$ 3,26PSSA3 R$ 48,182.000 contr.
21/11/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05PSSA3 R$ 45,7013.000 contr.
19/11/2025R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,44PSSA3 R$ 45,2615.000 contr.
18/11/2025R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,61PSSA3 R$ 45,91200 contr.
17/11/2025R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94PSSA3 R$ 46,102.000 contr.
13/11/2025R$ 0,96
mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01PSSA3 R$ 46,506.000 contr.
12/11/2025R$ 0,83
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,98PSSA3 R$ 45,805.400 contr.
11/11/2025R$ 1,41
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,41PSSA3 R$ 46,081.300 contr.
03/11/2025R$ 2,91
mín R$ 2,91 · máx R$ 2,91PSSA3 R$ 48,03100 contr.
30/10/2025R$ 3,18
mín R$ 3,18 · máx R$ 3,18PSSA3 R$ 48,56100 contr.
24/10/2025R$ 2,39
mín R$ 2,39 · máx R$ 2,39PSSA3 R$ 47,08500 contr.
23/10/2025R$ 2,45
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,49PSSA3 R$ 47,382.400 contr.
22/10/2025R$ 2,48
mín R$ 2,40 · máx R$ 2,48PSSA3 R$ 47,22500 contr.
21/10/2025R$ 2,18
mín R$ 2,18 · máx R$ 2,18PSSA3 R$ 47,03300 contr.
16/10/2025R$ 2,21
mín R$ 2,20 · máx R$ 2,21PSSA3 R$ 46,365.400 contr.
15/10/2025R$ 2,04
mín R$ 2,04 · máx R$ 2,04PSSA3 R$ 46,68100 contr.
13/10/2025R$ 2,36
mín R$ 2,36 · máx R$ 2,36PSSA3 R$ 46,672.000 contr.
10/10/2025R$ 2,14
mín R$ 2,14 · máx R$ 2,22PSSA3 R$ 46,342.100 contr.
09/10/2025R$ 2,15
mín R$ 1,75 · máx R$ 2,15PSSA3 R$ 46,376.200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	PSSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 1,27	R$ 1,10	R$ 1,30	R$ 1,10	R$ 44,89	—	R$ 2,28	14	11.100
30/10/2026	R$ 1,33	R$ 1,28	R$ 1,33	R$ 1,28	R$ 44,75	—	R$ 1,40	3	2.100
28/10/2026	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 2,99	R$ 46,70	—	—	1	8.800
26/10/2026	R$ 3,26	R$ 3,26	R$ 3,26	R$ 3,26	R$ 48,18	—	—	1	2.000
21/11/2025	R$ 0,05	R$ 0,03	R$ 0,05	R$ 0,03	R$ 45,70	R$ 0,02	R$ 0,06	4	13.000
19/11/2025	R$ 0,44	R$ 0,15	R$ 0,44	R$ 0,15	R$ 45,26	—	—	6	15.000
18/11/2025	R$ 0,61	R$ 0,50	R$ 0,61	R$ 0,50	R$ 45,91	R$ 0,50	—	2	200
17/11/2025	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 46,10	—	—	1	2.000
13/11/2025	R$ 1,01	R$ 0,96	R$ 1,01	R$ 0,96	R$ 46,50	—	—	2	6.000
12/11/2025	R$ 0,98	R$ 0,57	R$ 0,98	R$ 0,83	R$ 45,80	—	—	3	5.400
11/11/2025	R$ 1,39	R$ 1,39	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 46,08	—	—	2	1.300
03/11/2025	R$ 2,91	R$ 2,91	R$ 2,91	R$ 2,91	R$ 48,03	—	—	1	100
30/10/2025	R$ 3,18	R$ 3,18	R$ 3,18	R$ 3,18	R$ 48,56	—	R$ 4,22	1	100
24/10/2025	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ 47,08	R$ 0,74	R$ 4,08	1	500
23/10/2025	R$ 2,49	R$ 2,35	R$ 2,49	R$ 2,45	R$ 47,38	R$ 0,74	R$ 4,08	4	2.400
22/10/2025	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 47,22	R$ 0,74	R$ 4,08	2	500
21/10/2025	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 47,03	R$ 2,18	R$ 4,08	1	300
16/10/2025	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 2,21	R$ 2,21	R$ 46,36	—	R$ 4,08	2	5.400
15/10/2025	R$ 2,04	R$ 2,04	R$ 2,04	R$ 2,04	R$ 46,68	—	R$ 4,08	1	100
13/10/2025	R$ 2,36	R$ 2,36	R$ 2,36	R$ 2,36	R$ 46,67	R$ 2,04	R$ 4,22	1	2.000
10/10/2025	R$ 2,22	R$ 2,14	R$ 2,22	R$ 2,14	R$ 46,34	R$ 2,08	R$ 4,22	2	2.100
09/10/2025	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 46,37	R$ 1,86	—	4	6.200

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