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PSSAK482

☆Call de PSSA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,36

-32,08%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 2,65 no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,42% acima do preço.

Histórico desde 19/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,36

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 48,13

PSSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~21%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,25

mercado +46% (caro)

Volatilidade implícita

33,7%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,21

anda ~R$ 0,21 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 33,7%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,095 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,026 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,21 ≈ 21% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,36.

  • Preço: comprada a R$ 0,36 contra um preço justo de R$ 0,25 — +46%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 33,7% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,36 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 48,13 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~7% em 15 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,52PSSA3 R$ 44,893.300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53PSSA3 R$ 44,75100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78PSSA3 R$ 45,86600 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29PSSA3 R$ 46,70100 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,85 · máx R$ 1,85PSSA3 R$ 48,101.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,68PSSA3 R$ 48,18300 contr.
  • 15/10/2026R$ 5,96
    mín R$ 5,96 · máx R$ 5,96PSSA3 R$ 52,74100 contr.
  • 13/10/2026R$ 5,60
    mín R$ 5,60 · máx R$ 5,60PSSA3 R$ 52,76100 contr.
  • 08/10/2026R$ 6,65
    mín R$ 6,55 · máx R$ 6,65PSSA3 R$ 53,561.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 5,89
    mín R$ 5,89 · máx R$ 5,89PSSA3 R$ 52,65600 contr.
  • 05/10/2026R$ 4,87
    mín R$ 4,69 · máx R$ 4,93PSSA3 R$ 51,5425.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,71
    mín R$ 2,71 · máx R$ 2,98PSSA3 R$ 49,47700 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,43
    mín R$ 2,13 · máx R$ 2,43PSSA3 R$ 47,84400 contr.
  • 30/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,20PSSA3 R$ 47,2925.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94PSSA3 R$ 46,98300 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,61PSSA3 R$ 47,04400 contr.
  • 18/09/2026R$ 3,09
    mín R$ 3,09 · máx R$ 3,10PSSA3 R$ 49,11200 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,94
    mín R$ 3,94 · máx R$ 3,94PSSA3 R$ 49,42400 contr.
  • 19/08/2026R$ 3,32
    mín R$ 3,32 · máx R$ 3,32PSSA3 R$ 46,50400 contr.

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