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PSSAK494

☆Call de PSSA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,24

+9,09%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,50 no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,20% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,24

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 49,26

PSSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~14%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,10

mercado +133% (caro)

Volatilidade implícita

36,9%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,14

anda ~R$ 0,14 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,9%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,067 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,021 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,14 ≈ 14% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,24.

  • Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,10 — +133%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 49,26 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,33PSSA3 R$ 44,89500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22PSSA3 R$ 44,338.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,35PSSA3 R$ 44,751.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,65PSSA3 R$ 45,865.100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,09PSSA3 R$ 46,703.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,85PSSA3 R$ 48,105.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,60 · máx R$ 1,28PSSA3 R$ 48,18700 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,73
    mín R$ 3,70 · máx R$ 3,73PSSA3 R$ 51,70200 contr.
  • 20/10/2026R$ 4,60
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,60PSSA3 R$ 52,62200 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 3,63PSSA3 R$ 51,41200 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,99
    mín R$ 4,78 · máx R$ 5,15PSSA3 R$ 52,741.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 4,10
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,40PSSA3 R$ 53,05200 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,70
    mín R$ 4,70 · máx R$ 5,00PSSA3 R$ 52,76200 contr.
  • 09/10/2026R$ 5,50
    mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50PSSA3 R$ 53,161.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30PSSA3 R$ 49,47200 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,58PSSA3 R$ 47,84200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,68PSSA3 R$ 47,29200 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,50PSSA3 R$ 46,98700 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45PSSA3 R$ 47,001.600 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,90PSSA3 R$ 47,041.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05PSSA3 R$ 48,43100 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80PSSA3 R$ 49,46100 contr.

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