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PSSAK504

☆Call de PSSA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,15

-11,76%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,09 e venda — no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,43% acima do preço.

Histórico desde 20/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 50,17

PSSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~10%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado +220% (caro)

Volatilidade implícita

37,7%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,10

anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 37,7%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,050 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,016 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,05 — +220%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,7% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 50,17 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20PSSA3 R$ 44,894.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17PSSA3 R$ 44,33600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,42PSSA3 R$ 45,86400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,95PSSA3 R$ 46,7013.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,94PSSA3 R$ 48,103.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,74PSSA3 R$ 48,181.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,28
    mín R$ 3,28 · máx R$ 3,28PSSA3 R$ 51,70200 contr.
  • 21/10/2026R$ 3,52
    mín R$ 3,52 · máx R$ 3,52PSSA3 R$ 51,73300 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,26
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,88PSSA3 R$ 51,411.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,18
    mín R$ 3,89 · máx R$ 4,18PSSA3 R$ 53,07500 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,08
    mín R$ 4,08 · máx R$ 4,15PSSA3 R$ 52,747.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,96
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,96PSSA3 R$ 53,0514.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 4,60
    mín R$ 4,60 · máx R$ 4,98PSSA3 R$ 53,16500 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,11
    mín R$ 3,11 · máx R$ 5,71PSSA3 R$ 53,561.800 contr.
  • 07/10/2026R$ 4,13
    mín R$ 4,02 · máx R$ 4,13PSSA3 R$ 52,65700 contr.
  • 06/10/2026R$ 4,22
    mín R$ 3,74 · máx R$ 5,38PSSA3 R$ 52,462.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,38
    mín R$ 3,38 · máx R$ 3,38PSSA3 R$ 51,54200 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 1,61 · máx R$ 2,27PSSA3 R$ 49,472.200 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32PSSA3 R$ 47,84400 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15PSSA3 R$ 47,294.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,13PSSA3 R$ 46,981.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,18PSSA3 R$ 47,00200 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20PSSA3 R$ 47,04100 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,22
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,23PSSA3 R$ 49,461.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 3,81
    mín R$ 3,54 · máx R$ 3,81PSSA3 R$ 51,66500 contr.
  • 02/09/2026R$ 3,26
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,55PSSA3 R$ 50,9913.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 2,55
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,55PSSA3 R$ 48,8712.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,39 · máx R$ 2,57PSSA3 R$ 48,543.400 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46PSSA3 R$ 46,57600 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47PSSA3 R$ 46,532.800 contr.

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