PSSAK509

☆Call de PSSA3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,11

-80,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 4,31 no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,54% acima do preço.

Histórico desde 20/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,11
Breakeven: R$ 50,63
Chance de terminar dentro: ~7%

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,03

mercado +257% (caro)

Volatilidade implícita

37,4%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 37,4%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,041 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,03 — +257%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 37,4% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 50,63 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,18PSSA3 R$ 44,8912.300 contr.
28/10/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55PSSA3 R$ 46,70100 contr.
27/10/2026R$ 0,78
mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78PSSA3 R$ 48,10100 contr.
23/10/2026R$ 2,77
mín R$ 2,77 · máx R$ 2,77PSSA3 R$ 51,581.000 contr.
19/10/2026R$ 3,30
mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30PSSA3 R$ 51,41200 contr.
06/10/2026R$ 3,84
mín R$ 3,84 · máx R$ 3,84PSSA3 R$ 52,46100 contr.
05/10/2026R$ 2,85
mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85PSSA3 R$ 51,54300 contr.
02/10/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,50PSSA3 R$ 49,47200 contr.
01/10/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95PSSA3 R$ 47,84200 contr.
29/09/2026R$ 0,88
mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88PSSA3 R$ 46,98200 contr.
28/09/2026R$ 0,98
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,03PSSA3 R$ 47,003.200 contr.
22/09/2026R$ 1,36
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36PSSA3 R$ 48,43300 contr.
18/09/2026R$ 1,84
mín R$ 1,84 · máx R$ 1,84PSSA3 R$ 49,11100 contr.
15/09/2026R$ 2,80
mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80PSSA3 R$ 50,45200 contr.
09/09/2026R$ 2,98
mín R$ 2,89 · máx R$ 2,98PSSA3 R$ 50,80600 contr.
31/08/2026R$ 2,05
mín R$ 1,99 · máx R$ 2,15PSSA3 R$ 49,08900 contr.
28/08/2026R$ 2,03
mín R$ 2,03 · máx R$ 2,03PSSA3 R$ 48,87100 contr.
20/08/2026R$ 1,58
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,58PSSA3 R$ 46,53200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	PSSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 0,17	R$ 0,11	R$ 0,18	R$ 0,11	R$ 44,89	—	R$ 4,31	7	12.300
28/10/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 46,70	R$ 0,15	R$ 4,31	1	100
27/10/2026	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 48,10	R$ 0,15	R$ 4,31	1	100
23/10/2026	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 2,77	R$ 51,58	R$ 0,60	R$ 4,31	1	1.000
19/10/2026	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 3,30	R$ 51,41	R$ 0,30	—	1	200
06/10/2026	R$ 3,84	R$ 3,84	R$ 3,84	R$ 3,84	R$ 52,46	—	—	1	100
05/10/2026	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 51,54	—	—	2	300
02/10/2026	R$ 1,50	R$ 1,48	R$ 1,50	R$ 1,48	R$ 49,47	—	—	2	200
01/10/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 47,84	—	R$ 1,50	1	200
29/09/2026	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ 46,98	—	—	2	200
28/09/2026	R$ 1,03	R$ 0,98	R$ 1,03	R$ 0,98	R$ 47,00	—	—	3	3.200
22/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 48,43	—	—	1	300
18/09/2026	R$ 1,84	R$ 1,84	R$ 1,84	R$ 1,84	R$ 49,11	—	—	1	100
15/09/2026	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 50,45	—	—	1	200
09/09/2026	R$ 2,98	R$ 2,89	R$ 2,98	R$ 2,98	R$ 50,80	—	—	3	600
31/08/2026	R$ 2,15	R$ 1,99	R$ 2,15	R$ 2,05	R$ 49,08	—	—	6	900
28/08/2026	R$ 2,03	R$ 2,03	R$ 2,03	R$ 2,03	R$ 48,87	—	—	1	100
20/08/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,58	R$ 1,58	R$ 46,53	—	—	2	200

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