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PSSAK514

☆Call de PSSA3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,16

+45,45%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

PSSA3 fechou a R$ 44,89 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,66% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 51,18

PSSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~9%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PSSA3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PSSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PSSA3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +706% (caro)

Volatilidade implícita

43,6%

histórica de PSSA3: 29,2%

Delta

0,09

anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de PSSA3

Theta por dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 43,6%histórica (o que PSSA3 andou) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de PSSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,041 (quanto o delta muda por R$ 1 de PSSA3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PSSA3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,16 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,6% de vol contra 29,2% que PSSA3 realizou. Vol cara contra você — PSSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PSSA3 acima de R$ 51,18 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PSSA3 está a R$ 44,89 — precisa subir ~14% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16PSSA3 R$ 44,89400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13PSSA3 R$ 44,332.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17PSSA3 R$ 44,7511.200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29PSSA3 R$ 45,8613.900 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,58PSSA3 R$ 46,701.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 1,00PSSA3 R$ 48,10900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,58PSSA3 R$ 48,181.300 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,59
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,59PSSA3 R$ 51,70900 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,85PSSA3 R$ 52,62800 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,23 · máx R$ 3,15PSSA3 R$ 51,414.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30PSSA3 R$ 53,07100 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,49
    mín R$ 2,93 · máx R$ 3,49PSSA3 R$ 52,74200 contr.
  • 14/10/2026R$ 3,31
    mín R$ 2,81 · máx R$ 3,31PSSA3 R$ 53,05300 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,67
    mín R$ 3,67 · máx R$ 3,67PSSA3 R$ 53,161.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 4,00
    mín R$ 3,43 · máx R$ 4,00PSSA3 R$ 53,567.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,36
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,62PSSA3 R$ 52,462.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,45 · máx R$ 2,77PSSA3 R$ 51,541.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,45PSSA3 R$ 49,47600 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,01PSSA3 R$ 47,849.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86PSSA3 R$ 47,299.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,78PSSA3 R$ 46,981.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95PSSA3 R$ 47,00100 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,88PSSA3 R$ 49,461.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51PSSA3 R$ 49,11200 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,72PSSA3 R$ 50,80600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58PSSA3 R$ 49,08400 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,57PSSA3 R$ 48,24200 contr.

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