Valor intrínseco
R$ 0,59
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 20,68
RADL3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~87%
aprox., pelo delta
Histórico da série RADLI200W4 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RADL3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RADL3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 4 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RADL3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,87
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,375
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,022
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,005
por 1% de vol
Delta 0,87: a opção anda ~R$ 0,87 pra cada R$ 1 de RADL3 e tem ~87% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,66.
- Preço: comprada a R$ 0,66 contra um preço justo de R$ 0,72 — −9%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 26,8% de vol contra 38,0% que RADL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,66 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RADL3 acima de R$ 20,68 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje RADL3 está a R$ 20,61 — precisa subir ~0% em 4 dias só pra empatar. ~87% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 0,66mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66RADL3 R$ 20,61300 contr.
- 18/09/2026R$ 0,52mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52RADL3 R$ 20,235.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64RADL3 R$ 20,345.100 contr.
- 16/09/2026R$ 0,56mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56RADL3 R$ 20,231.000 contr.
- 15/09/2026R$ 0,39mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39RADL3 R$ 19,452.500 contr.
- 14/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46RADL3 R$ 19,541.000 contr.
- 04/09/2026R$ 0,83mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84RADL3 R$ 19,9920.000 contr.
- 02/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 0,99RADL3 R$ 20,22200 contr.
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