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RANIJ793

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRANI3 R$ 8,05
Prêmio
R$ 0,26
-21,21% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,70
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,12

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 8,19

RANI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~73%

aprox., pelo delta

Histórico da série RANIJ793 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RANI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RANI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio −12% vs. justo (barato)mercado R$ 0,26 · usa a vol. histórica de RANI3
Vol. implícita 15,3%Vol. histórica (RANI3, 63 pregões) 19,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RANI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,73

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,961

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,73: a opção anda ~R$ 0,73 pra cada R$ 1 de RANI3 e tem ~73% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,26.

  • Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,29 — −12%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 15,3% de vol contra 19,8% que RANI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RANI3 acima de R$ 8,19 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RANI3 está a R$ 8,05 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~73% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,29RANI3 R$ 8,0519.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33RANI3 R$ 8,03100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30RANI3 R$ 8,01700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28RANI3 R$ 7,961.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28RANI3 R$ 7,973.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27RANI3 R$ 7,85800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23RANI3 R$ 7,712.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24RANI3 R$ 7,601.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27RANI3 R$ 7,78500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27RANI3 R$ 7,741.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27RANI3 R$ 7,681.000 contr.

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