RDORJ378

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasRDOR3 R$ 38,12

Prêmio

R$ 2,00

+35,14% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,31

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,69

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,81

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~59%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ378 a partir de 02/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,52prêmio +32% vs. justo (caro)mercado R$ 2,00 · usa a vol. histórica de RDOR3

Vol. implícita 41,8%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,59

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,094

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,040

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,039

por 1% de vol

Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,00.

Preço: comprada a R$ 2,00 contra um preço justo de R$ 1,52 — +32%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 41,8% de vol contra 29,2% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,040/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 39,81 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 38,12 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

21/09/2026R$ 2,00
mín R$ 1,75 · máx R$ 2,04RDOR3 R$ 38,124.600 contr.
17/09/2026R$ 1,48
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,60RDOR3 R$ 37,1311.000 contr.
16/09/2026R$ 1,67
mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67RDOR3 R$ 37,281.100 contr.
15/09/2026R$ 1,56
mín R$ 1,54 · máx R$ 1,68RDOR3 R$ 36,944.000 contr.
14/09/2026R$ 1,58
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,63RDOR3 R$ 37,053.800 contr.
11/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,90 · máx R$ 1,90RDOR3 R$ 37,61100 contr.
08/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,50RDOR3 R$ 37,461.200 contr.
03/09/2026R$ 2,33
mín R$ 2,29 · máx R$ 2,38RDOR3 R$ 37,395.200 contr.
02/09/2026R$ 2,09
mín R$ 1,94 · máx R$ 2,25RDOR3 R$ 37,132.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 1,82	R$ 1,75	R$ 2,04	R$ 2,00	R$ 38,12	—	—	11	4.600
17/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,41	R$ 1,60	R$ 1,48	R$ 37,13	—	—	11	11.000
16/09/2026	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 37,28	—	—	6	1.100
15/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,54	R$ 1,68	R$ 1,56	R$ 36,94	—	—	22	4.000
14/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,63	R$ 1,58	R$ 37,05	—	—	11	3.800
11/09/2026	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 37,61	—	—	1	100
08/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,35	R$ 2,50	R$ 2,35	R$ 37,46	—	—	7	1.200
03/09/2026	R$ 2,29	R$ 2,29	R$ 2,38	R$ 2,33	R$ 37,39	—	—	8	5.200
02/09/2026	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 2,25	R$ 2,09	R$ 37,13	—	—	4	2.000

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