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RDORJ400

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasRDOR3 R$ 38,41
Prêmio
R$ 0,96
+2,13% vs. pregão anterior
compra R$ 0,50 · venda R$ 1,00
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,96

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,02

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ400 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,63prêmio +51% vs. justo (caro)mercado R$ 0,96 · usa a vol. histórica de RDOR3
Vol. implícita 38,0%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,102

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,038

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,96.

  • Preço: comprada a R$ 0,96 contra um preço justo de R$ 0,63 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,0% de vol contra 29,2% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,96 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 41,02 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 38,41 — precisa subir ~7% em 24 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

  • 22/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,96RDOR3 R$ 38,414.500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,00RDOR3 R$ 38,1213.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,75RDOR3 R$ 37,135.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,86RDOR3 R$ 37,2814.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,81RDOR3 R$ 36,9412.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79RDOR3 R$ 37,05500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,18RDOR3 R$ 38,061.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00RDOR3 R$ 36,93300 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,51RDOR3 R$ 37,467.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,31RDOR3 R$ 37,131.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,36RDOR3 R$ 37,132.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,00RDOR3 R$ 35,6811.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,00RDOR3 R$ 35,303.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,86RDOR3 R$ 36,0710.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57RDOR3 R$ 34,52400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,44RDOR3 R$ 33,09400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,70RDOR3 R$ 34,54800 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52RDOR3 R$ 33,17300 contr.

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