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RDORK387

☆Call de RDOR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,09

+28,57%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 32,67 — a opção está fora do dinheiro, strike 17,57% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 38,50

RDOR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~7%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,15

mercado −40% (barato)

Volatilidade implícita

51,2%

histórica de RDOR3: 57,6%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 51,2%histórica (o que RDOR3 andou) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,039 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,15 — −40%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,2% de vol contra 57,6% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 38,50 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 32,67 — precisa subir ~18% em 14 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09RDOR3 R$ 32,67200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08RDOR3 R$ 32,546.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13RDOR3 R$ 32,35200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54RDOR3 R$ 34,72600 contr.
  • 20/10/2026R$ 7,38
    mín R$ 7,38 · máx R$ 7,38RDOR3 R$ 44,091.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 7,50
    mín R$ 7,50 · máx R$ 7,50RDOR3 R$ 44,535.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 8,09
    mín R$ 8,09 · máx R$ 8,09RDOR3 R$ 45,7516.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 7,26
    mín R$ 7,26 · máx R$ 7,26RDOR3 R$ 43,73100 contr.
  • 02/10/2026R$ 3,47
    mín R$ 3,06 · máx R$ 3,49RDOR3 R$ 39,828.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 2,71 · máx R$ 3,00RDOR3 R$ 38,456.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,45RDOR3 R$ 37,3920.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86RDOR3 R$ 38,1016.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,88
    mín R$ 2,88 · máx R$ 2,88RDOR3 R$ 38,411.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,92
    mín R$ 2,76 · máx R$ 2,92RDOR3 R$ 38,1212.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,47
    mín R$ 2,46 · máx R$ 2,47RDOR3 R$ 37,231.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,46
    mín R$ 2,46 · máx R$ 2,50RDOR3 R$ 36,94500 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,73
    mín R$ 2,73 · máx R$ 2,73RDOR3 R$ 37,61200 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,29
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,29RDOR3 R$ 37,461.000 contr.

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