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RDORK389

☆Call de RDOR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,10

-37,50%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 33,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,55% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 38,76

RDOR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,22

mercado −55% (barato)

Volatilidade implícita

47,1%

histórica de RDOR3: 58,0%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,1%histórica (o que RDOR3 andou) 58,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,048 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,22 — −55%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,1% de vol contra 58,0% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 38,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 33,75 — precisa subir ~15% em 13 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12RDOR3 R$ 33,75400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16RDOR3 R$ 32,35200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26RDOR3 R$ 33,6920.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62RDOR3 R$ 34,72100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70RDOR3 R$ 35,02600 contr.
  • 21/10/2026R$ 6,10
    mín R$ 6,10 · máx R$ 6,10RDOR3 R$ 43,71200 contr.
  • 19/10/2026R$ 5,85
    mín R$ 5,85 · máx R$ 5,85RDOR3 R$ 43,353.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00RDOR3 R$ 42,57300 contr.
  • 15/10/2026R$ 5,73
    mín R$ 5,73 · máx R$ 5,73RDOR3 R$ 42,85100 contr.
  • 08/10/2026R$ 7,55
    mín R$ 7,26 · máx R$ 7,60RDOR3 R$ 45,553.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 7,23
    mín R$ 7,10 · máx R$ 7,23RDOR3 R$ 43,73800 contr.
  • 02/10/2026R$ 3,02
    mín R$ 2,96 · máx R$ 3,02RDOR3 R$ 39,821.100 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,64 · máx R$ 2,80RDOR3 R$ 38,45400 contr.
  • 28/09/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 2,36RDOR3 R$ 37,47200 contr.
  • 25/09/2026R$ 2,34
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,34RDOR3 R$ 37,39500 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,58RDOR3 R$ 37,65100 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,93RDOR3 R$ 38,10700 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,66 · máx R$ 2,66RDOR3 R$ 38,12400 contr.

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