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RECVJ106

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRECV3 R$ 11,02
Prêmio
R$ 0,89
-13,59% vs. pregão anterior
compra R$ 0,81 · venda R$ 1,05
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,62

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,29

RECV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~77%

aprox., pelo delta

Histórico da série RECVJ106 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RECV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RECV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,87prêmio +3% vs. justomercado R$ 0,89 · usa a vol. histórica de RECV3
Vol. implícita 36,6%Vol. histórica (RECV3, 63 pregões) 34,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RECV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,77

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,274

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,77: a opção anda ~R$ 0,77 pra cada R$ 1 de RECV3 e tem ~77% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,89.

  • Preço: comprada a R$ 0,89 contra um preço justo de R$ 0,87 — +3%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,6% de vol contra 34,0% que RECV3 realizou. Vol cara contra você — RECV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,89 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RECV3 acima de R$ 11,29 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RECV3 está a R$ 11,02 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~77% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,92RECV3 R$ 11,026.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,03RECV3 R$ 11,223.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,05RECV3 R$ 11,044.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,27RECV3 R$ 11,371.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,19RECV3 R$ 11,37200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,51RECV3 R$ 11,711.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,29RECV3 R$ 11,251.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,10RECV3 R$ 11,164.700 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45RECV3 R$ 11,441.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,31RECV3 R$ 11,542.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,19RECV3 R$ 11,322.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,91RECV3 R$ 10,891.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,75RECV3 R$ 10,636.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,74RECV3 R$ 10,661.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,65RECV3 R$ 10,3729.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,69RECV3 R$ 10,59200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61RECV3 R$ 10,514.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72RECV3 R$ 10,511.900 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,79RECV3 R$ 10,42800 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63RECV3 R$ 10,1730.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,66RECV3 R$ 10,732.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,66RECV3 R$ 10,51500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80RECV3 R$ 10,40100 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,70RECV3 R$ 10,74300 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,41RECV3 R$ 10,07400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.