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RECVJ109

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRECV3 R$ 11,02
Prêmio
R$ 0,69
+2,99% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 3,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,37

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,34

RECV3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~70%

aprox., pelo delta

Histórico da série RECVJ109 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RECV3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RECV3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,69prêmio −0% vs. justomercado R$ 0,69 · usa a vol. histórica de RECV3
Vol. implícita 34,0%Vol. histórica (RECV3, 63 pregões) 34,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RECV3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,70

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,336

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,70: a opção anda ~R$ 0,70 pra cada R$ 1 de RECV3 e tem ~70% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,69.

  • Preço: comprada a R$ 0,69 contra um preço justo de R$ 0,69 — −0%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,0% de vol contra 34,0% que RECV3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RECV3 acima de R$ 11,34 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RECV3 está a R$ 11,02 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~70% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,75RECV3 R$ 11,022.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,73RECV3 R$ 11,042.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,98RECV3 R$ 11,37500 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01RECV3 R$ 11,37100 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,06RECV3 R$ 11,367.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93RECV3 R$ 11,25200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88RECV3 R$ 11,16100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,13RECV3 R$ 11,442.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,14RECV3 R$ 11,541.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,00RECV3 R$ 11,322.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,78RECV3 R$ 10,892.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,59RECV3 R$ 10,632.600 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,60RECV3 R$ 10,665.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,56RECV3 R$ 10,3714.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54RECV3 R$ 10,5111.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55RECV3 R$ 10,51500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66RECV3 R$ 10,574.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53RECV3 R$ 10,17400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51RECV3 R$ 10,739.400 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54RECV3 R$ 10,5141.300 contr.

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