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RECVK106

☆Call de RECV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,40

+33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,75 no fechamento

RECV3 fechou a R$ 10,35 — a opção está no dinheiro.

Histórico desde 24/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,40

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 10,80

RECV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~52%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RECV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RECV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RECV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,36

mercado +12% (caro)

Volatilidade implícita

51,3%

histórica de RECV3: 45,7%

Delta

0,52

anda ~R$ 0,52 por R$ 1 de RECV3

Theta por dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 51,3%histórica (o que RECV3 andou) 45,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RECV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,398 (quanto o delta muda por R$ 1 de RECV3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,52 ≈ 52% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RECV3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,40.

  • Preço: comprada a R$ 0,40 contra um preço justo de R$ 0,36 — +12%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,3% de vol contra 45,7% que RECV3 realizou. Vol cara contra você — RECV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RECV3 acima de R$ 10,80 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RECV3 está a R$ 10,35 — precisa subir ~4% em 13 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

35 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42RECV3 R$ 10,356.400 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,33RECV3 R$ 10,166.400 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,50RECV3 R$ 10,3611.200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,61RECV3 R$ 10,764.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,61 · máx R$ 1,16RECV3 R$ 11,037.800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,81RECV3 R$ 10,753.400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,92RECV3 R$ 11,065.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,06RECV3 R$ 11,16400 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00RECV3 R$ 11,141.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98RECV3 R$ 12,241.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30RECV3 R$ 12,502.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,03
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,05RECV3 R$ 12,234.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10RECV3 R$ 12,31100 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15RECV3 R$ 12,552.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,99
    mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99RECV3 R$ 12,22100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,89RECV3 R$ 12,107.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,59RECV3 R$ 11,704.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,54RECV3 R$ 11,708.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,51RECV3 R$ 11,606.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,19RECV3 R$ 11,20200 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,99RECV3 R$ 11,047.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,99RECV3 R$ 10,6711.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,89RECV3 R$ 10,83300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,99RECV3 R$ 10,891.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,76RECV3 R$ 10,475.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85RECV3 R$ 10,76400 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,09RECV3 R$ 10,9011.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90RECV3 R$ 10,94200 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15RECV3 R$ 11,021.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20RECV3 R$ 11,222.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,19RECV3 R$ 11,04200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,41RECV3 R$ 11,37200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,28RECV3 R$ 11,164.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01RECV3 R$ 10,66200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,90RECV3 R$ 10,516.900 contr.

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