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RECVK114

☆Call de RECV3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,06

-25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,06 no fechamento

RECV3 fechou a R$ 10,16 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,20% acima do preço.

Histórico desde 01/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,46

RECV3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~13%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RECV3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RECV3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RECV3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,05

mercado +19% (caro)

Volatilidade implícita

47,9%

histórica de RECV3: 45,5%

Delta

0,13

anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de RECV3

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,9%histórica (o que RECV3 andou) 45,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RECV3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,223 (quanto o delta muda por R$ 1 de RECV3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RECV3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,05 — +19%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,9% de vol contra 45,5% que RECV3 realizou. Vol cara contra você — RECV3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RECV3 acima de R$ 11,46 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RECV3 está a R$ 10,16 — precisa subir ~13% em 14 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

38 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,11RECV3 R$ 10,1632.600 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,16RECV3 R$ 10,3615.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,22RECV3 R$ 10,7632.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,29RECV3 R$ 11,0314.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,25RECV3 R$ 10,757.900 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,39RECV3 R$ 11,0617.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,48RECV3 R$ 11,1612.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,40RECV3 R$ 11,1415.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45RECV3 R$ 12,80500 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,40RECV3 R$ 12,24400 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,33RECV3 R$ 12,401.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55RECV3 R$ 12,74100 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45RECV3 R$ 12,633.300 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20RECV3 R$ 12,50100 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,24RECV3 R$ 12,233.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,60RECV3 R$ 12,315.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,60RECV3 R$ 12,5515.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,20RECV3 R$ 12,227.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,08
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,10RECV3 R$ 12,1010.400 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,88RECV3 R$ 11,706.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,79RECV3 R$ 11,7012.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,80RECV3 R$ 11,609.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,57RECV3 R$ 11,2019.700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,46RECV3 R$ 11,048.800 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44RECV3 R$ 10,675.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39RECV3 R$ 10,83100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,47RECV3 R$ 10,893.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,33RECV3 R$ 10,473.900 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42RECV3 R$ 10,761.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,52RECV3 R$ 10,9036.400 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44RECV3 R$ 10,94500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,49RECV3 R$ 10,854.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,59RECV3 R$ 11,022.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,65RECV3 R$ 11,2212.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61RECV3 R$ 11,041.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,70RECV3 R$ 11,37200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,76 · máx R$ 1,08RECV3 R$ 11,712.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76RECV3 R$ 11,32100 contr.

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