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SAPRJ318

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 3,15
+13,72% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,68

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,47

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 34,98

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~89%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ318 a partir de 14/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 3,19prêmio −1% vs. justomercado R$ 3,15 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 27,2%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,89

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,070

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,89: a opção anda ~R$ 0,89 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~89% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,15.

  • Preço: comprada a R$ 3,15 contra um preço justo de R$ 3,19 — −1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,2% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 34,98 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 18/09/2026R$ 3,15
    mín R$ 3,15 · máx R$ 3,15SAPR11 R$ 34,51700 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,77 · máx R$ 2,77SAPR11 R$ 34,10300 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,57
    mín R$ 2,57 · máx R$ 2,57SAPR11 R$ 33,52700 contr.
  • 25/08/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90SAPR11 R$ 33,655.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 2,75
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75SAPR11 R$ 33,20100 contr.
  • 19/08/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 32,06700 contr.
  • 16/10/2025R$ 5,65
    mín R$ 5,65 · máx R$ 5,90SAPR11 R$ 36,311.700 contr.
  • 04/09/2025R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00SAPR11 R$ 35,51700 contr.
  • 14/08/2025R$ 4,45
    mín R$ 4,45 · máx R$ 4,45SAPR11 R$ 34,261.000 contr.

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