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SAPRJ333

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 2,33
+16,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 3,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,18

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 35,66

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~68%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ333 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,03prêmio +15% vs. justo (caro)mercado R$ 2,33 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 38,6%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,68

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,097

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,33.

  • Preço: comprada a R$ 2,33 contra um preço justo de R$ 2,03 — +15%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,6% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 35,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33SAPR11 R$ 34,512.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00SAPR11 R$ 34,74100 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,96
    mín R$ 2,96 · máx R$ 2,96SAPR11 R$ 34,56600 contr.
  • 10/09/2026R$ 3,03
    mín R$ 2,99 · máx R$ 3,03SAPR11 R$ 35,813.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40SAPR11 R$ 35,081.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,68
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,68SAPR11 R$ 36,211.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,79
    mín R$ 2,79 · máx R$ 2,79SAPR11 R$ 34,95100 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,02
    mín R$ 2,97 · máx R$ 3,22SAPR11 R$ 35,51100.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,70
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,70SAPR11 R$ 34,9947.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,84SAPR11 R$ 33,6422.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,72SAPR11 R$ 33,524.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,66SAPR11 R$ 33,205.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95SAPR11 R$ 33,36600 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,93SAPR11 R$ 33,263.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,93SAPR11 R$ 33,2024.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,73SAPR11 R$ 33,236.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,74SAPR11 R$ 33,1531.500 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,12SAPR11 R$ 32,0620.100 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,79 · máx R$ 1,79SAPR11 R$ 32,6310.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20SAPR11 R$ 31,45100 contr.
  • 11/08/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 31,5560.000 contr.

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