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SAPRJ343

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51

Prêmio

R$ 1,74

+16,00% vs. pregão anterior

compra R$ 1,70 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,18

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,56

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,07

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~58%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ343 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,41prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 1,74 · usa a vol. histórica de SAPR11

Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,58

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,106

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,037

por 1% de vol

Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,74.

Preço: comprada a R$ 1,74 contra um preço justo de R$ 1,41 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,74 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,07 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

18/09/2026R$ 1,74
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,78SAPR11 R$ 34,5143.300 contr.
17/09/2026R$ 1,50
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 34,117.700 contr.
16/09/2026R$ 1,34
mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34SAPR11 R$ 34,101.000 contr.
15/09/2026R$ 1,70
mín R$ 1,68 · máx R$ 1,71SAPR11 R$ 34,358.000 contr.
14/09/2026R$ 1,66
mín R$ 1,56 · máx R$ 1,66SAPR11 R$ 34,74300 contr.
10/09/2026R$ 2,06
mín R$ 2,06 · máx R$ 2,06SAPR11 R$ 35,811.000 contr.
08/09/2026R$ 2,95
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,95SAPR11 R$ 36,211.800 contr.
04/09/2026R$ 2,12
mín R$ 2,12 · máx R$ 2,28SAPR11 R$ 34,951.400 contr.
03/09/2026R$ 2,29
mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29SAPR11 R$ 35,51100 contr.
02/09/2026R$ 2,02
mín R$ 1,63 · máx R$ 2,02SAPR11 R$ 34,996.800 contr.
31/08/2026R$ 1,16
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16SAPR11 R$ 33,52700 contr.
28/08/2026R$ 1,08
mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08SAPR11 R$ 33,201.000 contr.
26/08/2026R$ 1,30
mín R$ 1,30 · máx R$ 1,46SAPR11 R$ 33,267.300 contr.
25/08/2026R$ 1,36
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36SAPR11 R$ 33,65300 contr.
24/08/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SAPR11 R$ 33,20500 contr.
21/08/2026R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26SAPR11 R$ 33,234.800 contr.
20/08/2026R$ 1,14
mín R$ 1,14 · máx R$ 1,20SAPR11 R$ 33,151.200 contr.
19/08/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 32,062.000 contr.
18/08/2026R$ 0,80
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86SAPR11 R$ 31,942.900 contr.
13/08/2026R$ 0,84
mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84SAPR11 R$ 31,841.000 contr.
11/08/2026R$ 1,39
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 31,5510.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,66	R$ 1,58	R$ 1,78	R$ 1,74	R$ 34,51	R$ 1,70	—	240	43.300
17/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,39	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 34,11	—	R$ 1,60	4	7.700
16/09/2026	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 34,10	R$ 1,22	—	1	1.000
15/09/2026	R$ 1,69	R$ 1,68	R$ 1,71	R$ 1,70	R$ 34,35	—	—	13	8.000
14/09/2026	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 1,66	R$ 1,66	R$ 34,74	—	—	2	300
10/09/2026	R$ 2,06	R$ 2,06	R$ 2,06	R$ 2,06	R$ 35,81	—	—	1	1.000
08/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ 36,21	—	—	2	1.800
04/09/2026	R$ 2,28	R$ 2,12	R$ 2,28	R$ 2,12	R$ 34,95	—	—	2	1.400
03/09/2026	R$ 2,29	R$ 2,29	R$ 2,29	R$ 2,29	R$ 35,51	—	—	1	100
02/09/2026	R$ 1,63	R$ 1,63	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ 34,99	—	—	6	6.800
31/08/2026	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 33,52	—	—	1	700
28/08/2026	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 33,20	—	—	1	1.000
26/08/2026	R$ 1,46	R$ 1,30	R$ 1,46	R$ 1,30	R$ 33,26	—	—	2	7.300
25/08/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 33,65	—	—	1	300
24/08/2026	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 33,20	—	—	1	500
21/08/2026	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 33,23	—	—	2	4.800
20/08/2026	R$ 1,20	R$ 1,14	R$ 1,20	R$ 1,14	R$ 33,15	—	—	2	1.200
19/08/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 32,06	—	—	1	2.000
18/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,86	R$ 0,80	R$ 31,94	—	—	3	2.900
13/08/2026	R$ 0,84	R$ 0,84	R$ 0,84	R$ 0,84	R$ 31,84	—	—	1	1.000
11/08/2026	R$ 1,40	R$ 1,35	R$ 1,40	R$ 1,39	R$ 31,55	R$ 0,10	—	14	10.000

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