Cifrix
← Opções de SAPR11Histórico de SAPR11 →

SAPRJ350

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 1,31
+19,09% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,39

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~50%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ350 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,03prêmio +27% vs. justo (caro)mercado R$ 1,31 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 36,9%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,50

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,113

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,038

por 1% de vol

Delta 0,50: a opção anda ~R$ 0,50 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~50% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,31.

  • Preço: comprada a R$ 1,31 contra um preço justo de R$ 1,03 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,39 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31SAPR11 R$ 34,511.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,23SAPR11 R$ 34,118.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,25SAPR11 R$ 34,10400 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,38SAPR11 R$ 34,352.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 34,74800 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,60SAPR11 R$ 34,56400 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,67 · máx R$ 1,79SAPR11 R$ 35,812.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 2,07SAPR11 R$ 35,085.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,07
    mín R$ 2,07 · máx R$ 2,07SAPR11 R$ 36,212.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,83SAPR11 R$ 34,95400 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91SAPR11 R$ 35,51800 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63SAPR11 R$ 34,99100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94SAPR11 R$ 33,52500 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 33,202.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,05SAPR11 R$ 33,36600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 33,201.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 33,23200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,89SAPR11 R$ 33,152.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,41SAPR11 R$ 32,068.800 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54SAPR11 R$ 31,942.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61SAPR11 R$ 31,842.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.