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SAPRJ353

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51

Prêmio

R$ 1,26

+24,75% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,26

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,59

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ353 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,92prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 1,26 · usa a vol. histórica de SAPR11

Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,108

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,032

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,038

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,26.

Preço: comprada a R$ 1,26 contra um preço justo de R$ 0,92 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,59 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

18/09/2026R$ 1,26
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,27SAPR11 R$ 34,515.700 contr.
17/09/2026R$ 1,01
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 34,11700 contr.
16/09/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13SAPR11 R$ 34,10200 contr.
15/09/2026R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26SAPR11 R$ 34,35100 contr.
11/09/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25SAPR11 R$ 34,56400 contr.
10/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,90SAPR11 R$ 35,817.400 contr.
09/09/2026R$ 1,64
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,66SAPR11 R$ 35,08109.000 contr.
08/09/2026R$ 2,28
mín R$ 1,81 · máx R$ 2,28SAPR11 R$ 36,21121.000 contr.
04/09/2026R$ 1,76
mín R$ 1,71 · máx R$ 1,76SAPR11 R$ 34,9520.400 contr.
03/09/2026R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,92SAPR11 R$ 35,5143.200 contr.
02/09/2026R$ 1,49
mín R$ 1,49 · máx R$ 1,54SAPR11 R$ 34,99120.000 contr.
28/08/2026R$ 0,82
mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82SAPR11 R$ 33,20100 contr.
27/08/2026R$ 1,00
mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 33,36100 contr.
25/08/2026R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 33,652.000 contr.
24/08/2026R$ 0,92
mín R$ 0,92 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 33,205.300 contr.
21/08/2026R$ 0,92
mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 33,231.100 contr.
19/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40SAPR11 R$ 32,06100 contr.
18/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 31,94200 contr.
13/08/2026R$ 0,53
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 31,84200 contr.
12/08/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 31,452.300 contr.
11/08/2026R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,57SAPR11 R$ 31,5540.900 contr.
10/08/2026R$ 1,18
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,18SAPR11 R$ 33,3640.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,27	R$ 1,26	R$ 34,51	—	—	4	5.700
17/09/2026	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 34,11	—	—	2	700
16/09/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 34,10	—	—	1	200
15/09/2026	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 34,35	—	—	1	100
11/09/2026	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 1,25	R$ 34,56	—	R$ 1,70	1	400
10/09/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 35,81	—	—	3	7.400
09/09/2026	R$ 1,61	R$ 1,58	R$ 1,66	R$ 1,64	R$ 35,08	—	—	21	109.000
08/09/2026	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ 2,28	R$ 2,28	R$ 36,21	R$ 1,80	—	29	121.000
04/09/2026	R$ 1,71	R$ 1,71	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 34,95	—	—	7	20.400
03/09/2026	R$ 1,87	R$ 1,80	R$ 1,92	R$ 1,80	R$ 35,51	—	—	13	43.200
02/09/2026	R$ 1,53	R$ 1,49	R$ 1,54	R$ 1,49	R$ 34,99	—	—	16	120.000
28/08/2026	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 33,20	—	—	1	100
27/08/2026	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 33,36	—	—	1	100
25/08/2026	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 33,65	—	—	1	2.000
24/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,92	R$ 0,95	R$ 0,92	R$ 33,20	—	—	2	5.300
21/08/2026	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 33,23	—	R$ 0,90	1	1.100
19/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 32,06	R$ 0,29	—	1	100
18/08/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 31,94	R$ 0,40	—	1	200
13/08/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 31,84	R$ 0,40	R$ 1,01	2	200
12/08/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 31,45	R$ 0,40	R$ 1,01	1	2.300
11/08/2026	R$ 0,57	R$ 0,52	R$ 0,57	R$ 0,52	R$ 31,55	R$ 0,49	—	3	40.900
10/08/2026	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,18	R$ 1,18	R$ 33,36	—	—	5	40.000

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