Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,13
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 36,71
SAPR11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~44%
aprox., pelo delta
Histórico da série SAPRJ355 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,44
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,110
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,031
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,038
por 1% de vol
Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,13.
- Preço: comprada a R$ 1,13 contra um preço justo de R$ 0,82 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 37,7% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 36,71 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 18/09/2026R$ 1,13mín R$ 0,90 · máx R$ 1,13SAPR11 R$ 34,5112.400 contr.
- 17/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,91 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 34,11200 contr.
- 16/09/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 34,10100 contr.
- 14/09/2026R$ 1,33mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33SAPR11 R$ 34,74300 contr.
- 11/09/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 34,56600 contr.
- 10/09/2026R$ 1,53mín R$ 1,41 · máx R$ 1,53SAPR11 R$ 35,81600 contr.
- 09/09/2026R$ 1,49mín R$ 1,49 · máx R$ 1,49SAPR11 R$ 35,088.900 contr.
- 08/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69SAPR11 R$ 36,21600 contr.
- 04/09/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,56SAPR11 R$ 34,952.000 contr.
- 03/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,51 · máx R$ 1,69SAPR11 R$ 35,511.800 contr.
- 02/09/2026R$ 1,40mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 34,992.600 contr.
- 26/08/2026R$ 0,80mín R$ 0,79 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 33,26500 contr.
- 24/08/2026R$ 0,86mín R$ 0,84 · máx R$ 0,86SAPR11 R$ 33,207.700 contr.
- 19/08/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29SAPR11 R$ 32,061.000 contr.
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