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SAPRJ360

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,97
+21,25% vs. pregão anterior
compra R$ 0,11 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,97

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,05

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~40%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ360 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio +50% vs. justo (caro)mercado R$ 0,97 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,40

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,105

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,037

por 1% de vol

Delta 0,40: a opção anda ~R$ 0,40 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~40% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,97.

  • Preço: comprada a R$ 0,97 contra um preço justo de R$ 0,65 — +50%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,97 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,05 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,97SAPR11 R$ 34,51600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 34,111.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 34,103.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,96SAPR11 R$ 34,353.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,89SAPR11 R$ 34,74500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,43SAPR11 R$ 35,81800 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,55SAPR11 R$ 35,08300 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,76SAPR11 R$ 36,211.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,36SAPR11 R$ 34,95500 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,48SAPR11 R$ 35,514.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,13SAPR11 R$ 34,998.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,67SAPR11 R$ 33,642.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 33,362.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66SAPR11 R$ 33,26400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,79SAPR11 R$ 33,655.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 33,208.700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 33,232.700 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47SAPR11 R$ 32,61100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66SAPR11 R$ 32,633.300 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10SAPR11 R$ 35,28200 contr.

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