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SAPRJ365

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,90
+11,11% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,90

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,48

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ365 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,50prêmio +80% vs. justo (caro)mercado R$ 0,90 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 41,1%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,095

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,031

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,036

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,90.

  • Preço: comprada a R$ 0,90 contra um preço justo de R$ 0,50 — +80%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,1% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,031/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,48 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,514.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81SAPR11 R$ 34,35200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91SAPR11 R$ 34,561.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,93SAPR11 R$ 34,95200 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,20SAPR11 R$ 35,512.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 34,9914.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,49SAPR11 R$ 33,52300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 33,20400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60SAPR11 R$ 33,36100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 33,26600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 33,657.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 33,20600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40SAPR11 R$ 32,61900 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53SAPR11 R$ 32,631.300 contr.

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