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SAPRJ368

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,73
+12,31% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 3,10
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,73

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,56

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ368 a partir de 23/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,44prêmio +67% vs. justo (caro)mercado R$ 0,73 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,098

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,027

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,73.

  • Preço: comprada a R$ 0,73 contra um preço justo de R$ 0,44 — +67%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,73 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73SAPR11 R$ 34,513.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 34,111.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63SAPR11 R$ 34,103.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74SAPR11 R$ 34,35100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 34,74300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 34,5613.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,09SAPR11 R$ 35,815.700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,25SAPR11 R$ 35,081.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 36,21800 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 34,954.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,99100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,43SAPR11 R$ 33,15500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26SAPR11 R$ 31,45400 contr.
  • 23/07/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29SAPR11 R$ 36,472.300 contr.

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