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SAPRJ370

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSAPR11 R$ 34,51
Prêmio
R$ 0,76
+28,81% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,76

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,84

SAPR11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série SAPRJ370 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SAPR11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SAPR11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,38prêmio +99% vs. justo (caro)mercado R$ 0,76 · usa a vol. histórica de SAPR11
Vol. implícita 41,3%Vol. histórica (SAPR11, 63 pregões) 29,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,090

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de SAPR11 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,76.

  • Preço: comprada a R$ 0,76 contra um preço justo de R$ 0,38 — +99%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 41,3% de vol contra 29,5% que SAPR11 realizou. Vol cara contra você — SAPR11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,76 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,84 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 34,51 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,76SAPR11 R$ 34,514.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,62SAPR11 R$ 34,11800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,60SAPR11 R$ 34,10600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 34,74100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,73SAPR11 R$ 34,56600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 35,81100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,21SAPR11 R$ 35,084.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,21SAPR11 R$ 36,211.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,95SAPR11 R$ 34,951.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,96SAPR11 R$ 35,51300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,77SAPR11 R$ 34,991.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42SAPR11 R$ 33,64200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SAPR11 R$ 33,362.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 33,651.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,44SAPR11 R$ 33,202.700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43SAPR11 R$ 33,23200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 33,15700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SAPR11 R$ 32,632.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62SAPR11 R$ 33,36500 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 34,83700 contr.

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